Для отмены загрузки файла не достаточно простого нажатия в нижнем окне и выборе в меню [Закрыть соединение]
Открываем Очередь скачивания, открыть можно через панель Передачи → Очередь скачивания или нажатием Ctrl + D, а там по файлу правой кнопкой мышью [Удалить]